Notat om prising av halerisiko for valutaposisjoner

Halerisiko og skjevheter i avkastningsfordelingen er viktig å analysere, sett fra et risikostyringsperspektiv. I dette notatet beskriver vi en modell som søker å adressere noen svakheter ved standardmodeller for styring av risiko.

22. november 2012